A origem dessa expressão é bem interessante. O azul ao qual a expressão se refere é o céu. E originalmente ela fazia referencia ao fato de um relâmpago surgir rapidamente no céu sem ninguém esperar por isso.

Alguns estudiosos dizem que no começo a expressão era “a bolt of lightning out of the blue” (literalmente, um relâmpago do céu). É comum ainda encontrarmos pessoas dizendo “it came like a bolt out of the blue“. Há ainda outras variações dessa expressão, mas a mais comum hoje em dia é “out of the blue“.

“Out of the blue” se refere ao fato de algo acontecer sem ninguém esperar. Ou seja, algo que acontece inesperadamente e deixa a todos surpresos. Em português podemos dizer que equivale a “do nada“, “de repente“. Veja os exemplos:

He just appeared out of the blue. (Ele simplesmente apareceu do nada.)

It just happened out of the blue. (Simplesmente aconteceu do nada.)

They called me out of the blue. (Eles me chamaram de repente.)

Quando usamos essa expressão, deixamos claro que fomos pegos de surpresa. Ou seja, como não esperávamos que algo acontecesse, fomos surpreendidos pelo fato. Você certamente encontrará mais exemplos na internet com essas expressões. 

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Take care!